数学系赖兆荣课题组综述论文被《ACM Computing Surveys》录用

发布单位:机构人员汇总 [2021-09-09 00:00:00] 打印此信息

近日,信息科学技术学院数学系、广东省数量金融大数据工程技术研究中心、广东省智慧教育研究院赖兆荣课题组撰写的综述论文“A Survey on Gaps between Mean-variance Approach and Exponential Growth Rate Approach for Portfolio Optimization” 被计算机领域的国际顶级期刊《ACM Computing Surveys》(简称CSUR)录用。其中,暨南大学为第一单位,数学系副教授赖兆荣为第一作者,中山大学岭南学院副教授杨海生为通讯作者。

该论文详细介绍了资产组合优化领域的两大主要技术路线:“均值——方差”模型和指数增长率模型,以及它们之间的差异。尽管做的是同一任务,这两条路线在理论基础、交易逻辑、优化目标和方法论上都有较大差异。前者更着重于统计假设和统计估计方法,后者更着重于对资产的运行模式和规律进行建模。此外,论文还提出了一个能全面评估资产组合优化算法表现的框架,并讨论了一些目前还未解决的问题。

据悉,CSUR是国际计算机学会(Association for Computing Machinery,简称ACM)出版的旗舰学术期刊之一,是国际上公认的计算机领域顶级期刊之一,旨在刊登计算机领域最前沿和具有代表性的综述论文,也是中科院SCI一区的TOP期刊,最新影响因子为10.282。CSUR对论文的质量把控较为严格,要求能全面、系统、准确地阐述一个研究领域的相关工作,指出复杂技术的新发展趋势,并提出有利于推动该领域发展的创新观点和分析。

该研究成果依托于我校的广东省数量金融大数据工程技术研究中心和广东省智慧教育研究院,得到了国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、广东省科技计划、广州市科技计划等项目的资助。

(信息科学技术学院数学系)

责编:李伟苗


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